Informativa del prodotto

Caro Utente,

se stai leggendo questa pagina è perché hai acquistato o vuoi acquistare i servizi di calcolo di TradingMetrics.

Chiarito questo aspetto, richiamo la tua attenzione su un aspetto molto spesso sottovalutato dagli investitori.

La fissazione di ogni persona che vuole avere il polso dei mercati è quella di trovare una strategia che non perda mai. Questo è il traguardo che molti si pongono. Tuttavia, nella realtà, una strategia del genere non esiste. Se esistesse una strategia infallibile, i mercati cesserebbero di esistere. Se tutti utilizzassero la stessa strategia e le stesse previsioni, il mercato sarebbe immobile. Nonostante ciò, molti sono sempre alla ricerca di una strategia che sia sempre vincente.

La ricerca, perciò, dovrebbe essere diversa. Spesso si sente dire: “Questa strategia non funziona, questa settimana ha sbagliato”. Riparte, quindi, la ricerca di un metodo che faccia calcoli infallibili.

L’approccio dovrebbe essere diverso e le informazioni di cui ogni persona interessata ad avere il polso dei mercati avrebbe bisogno altre e di questo tipo: “Quale è la probabilità che quel movimento vada in un certo modo?”; “Quale è la probabilità che i calcoli del mio metodo possano essere sbagliati?”; “Quale è la probabilità che 2, 3, o più previsioni consecutive, possano essere sbagliate?”; “Quale è la massima estensione del movimento in corso?”

Conoscere la probabilità che possa accadere qualcosa rappresenta uno strumento formidabile nelle mani di chi lo utilizza. Gli fornisce solide basi scientifiche per evitare il tipico errore che porta a strade sbagliate e alla mancanza di disciplina.

Chi vuole mantenere il polso dei mercati prova una strategia, perde, ne prova un’altra, segue qualcuno che sembra essere infallibile, e così via. Invece di approfondire le condizioni in cui una tecnica funziona e di calcolare le metriche in condizioni favorevoli e sfavorevoli, salta da una strategia all’altra, accumulando delusioni fino a desistere. Ecco perché TradingMetrics mette a disposizione delle previsioni associate a delle probabilità.

Con TradingMetrics, l’energia spesa a cercare nuove strategie può essere impiegata per approfondirne una per poi mantenerla sempre, con alte probabilità a favore.

Torniamo, quindi, al nostro TradingMetrics e a quelle che sono le sue finalità. Rappresenta uno strumento di calcolo utile da aggiungere all’arsenale dell’Utente della piattaforma, poiché permette di calcolare velocemente i livelli sui quali si registrano statisticamente le maggiori reazioni del mercato.

Come utilizzarlo?

La prima cosa che devi fare è decidere su quale time frame fare i calcoli: giornaliero, settimanale, mensile, annuale. Questa scelta dipende dall’orizzonte temporale al quale sei interessato.

Successivamente, devi prendere in considerazione la forza della tendenza, sia essa rialzista o ribassista, che si vuole seguire. Abbiamo tre tipologie di tendenza: forte, debole e flat. Cosa significano?

Come dice il nome stesso, la tendenza forte è quella che presenta le maggiori probabilità a favore. Quando la tendenza è debole le probabilità a favore diminuiscono sensibilmente. Nel caso di tendenza FLAT, le probabilità sono neutrali.

La tendenza forte si individua quando sia la tendenza multi time frame che la previsione sono concordi: ad esempio, tendenza rialzista-previsione rialzista oppure tendenza ribassista-previsione ribassista.

La tendenza debole, invece, si individua quando non c’è concordanza tra tendenza multi time frame e previsione: ad esempio, tendenza rialzista- previsione ribassista oppure tendenza ribassista- previsione rialzista.

Capirai meglio, qui di seguito, l’importanza di avere individuato queste tipologie di tendenza.

Da ultimo, hai la possibilità di scegliere lo strumento con il quale fare i calcoli.

Completati questi tre passaggi, si potrà ottenere la mappa con le associate probabilità.

A questo punto, ti prendiamo per mano attraverso i livelli di TradingMetrics.

Punto di inversione della Tendenza: ha una probabilità di circa il 30% di essere superato nel caso di Tendenza rialzista/ribassista Debole, mentre la probabilità scende intorno al 10%/15% nel caso di Tendenza rialzista/ribassista Forte.

75%: livello che ha una probabilità di essere superato nel 75% dei casi. Trattasi di un livello di ritracciamento al ribasso nel caso di tendenza rialzista; diventa, invece, un livello di ritracciamento al rialzo nel caso di tendenza ribassista.

Massima Estensione ribassista: nel caso di Tendenza rialzista, individua il livello che, nel corso di un ritracciamento, viene superato nel 30% dei casi.

Massima Estensione rialzista: nel caso di Tendenza ribassista, individua il livello che, nel corso di un ritracciamento, viene superato nel 30% dei casi.

Massima Estensione rialzista: nel caso di Tendenza rialzista, individua il livello di prezzo che corrisponde alla massima estensione del movimento sul time frame considerato. In media, la probabilità che questo livello di prezzo venga superato è fino al 50%.

Massima Estensione ribassista: nel caso di Tendenza ribassista, individua il livello di prezzo che corrisponde alla massima estensione del movimento sul time frame considerato. In media, la probabilità che questo livello di prezzo venga superato è fino al 50%.

Profit 70%: individua il livello di prezzo che verrà superato con una probabilità del 70%: livello al rialzo nel caso di tendenza rialzista, livello al ribasso nel caso di tendenza ribassista.

Con questi livelli, possiamo andare a definire la barra più probabile per il time frame successivo nel caso di tendenza forte.

Nelle due figure successive, è mostrata la barra più probabile sia nel caso di tendenza forte ribassista che in quello rialzista. Da notare che la struttura della barra è mostrata sia utilizzando le “candlestick” che le “bar chart”.

Nota importante: le previsioni sono valide fino alla chiusura del time frame corrispondente. Ad esempio, se con TradingMetrics elaboro le previsioni per il giorno/settimana/mese/anno, alla chiusura del giorno/settimana/mese/anno non sono più valide.